as nuvens do ichimoku: Controle o Risco automaticamente

As operações de "daytrade" são alavancadas e de alto risco. É fundamental utilizar um sistema para gerenciar o risco de cada operação. Não existe "setup" infalível e qualquer operação pode tomar a direção contrária rápida e subitamente. Só opere com limites pré-estabelecidos de perda máxima por operação. Veja a seguir como funciona o gerenciamento de risco no método Ichimoku.

Todo sistema de gerenciamento de risco deve conter uma medida da volatilidade do mercado. Em um único candle, a maior variação do preço é o intervalo entre o preço mínimo e máximo. O cálculo da média dos últimos 26 candles resulta em uma variante do indicador ATR ("Average True Range"). Finalmente o risco de cada operação ("stop inicial") é definido como o dobro desta média (Stop = 2xATR).

Outra componente importante do sistema é a definição de um limite de perda financeira por operação. Uma fórmula simples e prática é limitar a perda a um determinado percentual do capital total utilizado para o daytrade. Recomendo 2%; para um capital de R$ 10.000,00 a perda máxima será R$ 200,00 por operação.

Com o "Stop inicial" (2X ATR) e o limite de perda financeira definidos, é possível calcular o número de contratos para cada operação. Com todo este processo automatizado você pode concentrar a sua atenção e energia nos alertas de entrada e nas heurísticas de saída da operação. O sistema proposto é "robusto" e funciona a maior parte do tempo. Na simulação dos pregões desta semana podemos observar a ocorrência de 3 operações perdedoras com saída no "Stop inicial". Muitas vezes estas perdas podem ser minimizadas, outras vezes são inevitáveis. De qualquer forma sempre vale a pena analisar, para quem sabe, evitá-las no futuro (veja os gráficos abaixo).

Boa semana! Bons negócios!